Mis hijos menores de edad tienen la nacionalidad andorrana por madre y residen en España padre español. DNI o NIE?

Ahora que los menores crecen tengo necesidad de tramitarles documentación española por que residen en España. No tengo claro si debo tramitarles el DNI y pasaporte español, o tengo que solicitar el NIE como extranjeros. Creo que lo primero porque he comprobado que el Ministerio de Justicia permite la doble nacionalidad andorra con la española, pero agradecería la opinión de un experto.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/nacionalidad/nacionalidad/tener-doble-nacionalidad