Yo creo que tendrías que estar de alta ya que es un requisito, Las palabras de la Ley de la Seguridad Social ( https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724 ) son, por ejemplo en el artículo 165.1:
"Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones.
1. Para causar derecho a las prestaciones del Régimen General, las personas incluidas en su campo de aplicación habrán de cumplir, además de los requisitos particulares exigidos para acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho Régimen o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario."
Y en el artículo 205. "Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas incluidas en el Régimen General que, además de la general exigida en el artículo 165.1, reúnan las siguientes condiciones: ..."
O sea, que para mantener ese derecho, está ese requisito, por lo que entiendo que hasta que te la concedan tienes que estar de alta. Pero podrías preguntar discretamente al hacer la solicitud (que quizá ya te exija estar de alta), qué pasaría por ejemplo si dejases de estar de alta por cuestión laboral, etc.
Es lo que yo entiendo. Si acaso pregunta cuánto tardan; a lo mejor en una época tardan más que en otra.