Error de conexión en power query

Estoy tratando de realizar un aplicativo que se conecte con datos externos a un servidor por medio de power query, funciona muy bien pero al perder conexión con el servidor me arroja un error.

He tratado de controlar este error con On Error GoTo Etiqueta, pero no he podido hacer que funcione

Hice este pequeño modulo como prueba y les agradezco me puedan orientar para solucionar el problema

Sub Actualizar()
On Error GoTo conectividad

ActiveWorkbook.Connections("Consulta - Consumibles").Refresh

conectividad:
MsgBox "Error de conexion", vbCritical, "Error"
End Sub

Sub proceso()
Call Actualizar
MsgBox "proceso terminado"
End Sub