Econometria - ecuaciones simultaneas
Estoy realizando un curso de economía y empresa, pero tengo un ejercicio de "técnicas y métodos de predicción empresarial" que no sé resolver bien..., y llevo atascado con él mucho tiempo, así que pregunto a ver si puedes ayudarme. El ejercicio es de predicción empresarial:
ENUNCIADO: Considere el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas:
Y1t=a11X1t+a12X2t+ut
Y2t=b21Y1t+a22X2t+vt
Siendo Yit variables endógenas y Xit variables exógenas, ambas expresadas en desviaciones respecto a sus medias. Para ello utilice la siguiente matriz de sumas de productos cruzados:
Y1 Y2 X1 X2
Y1 103 47 152 152
Y2 22 70 68
X1 300 100
X2 200
Estime de forma consistente los parámetros del modelo. Pista: (mirar bien la forma del modelo y pensar si existe simultaneidad).
*
ENUNCIADO: Considere el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas:
Y1t=a11X1t+a12X2t+ut
Y2t=b21Y1t+a22X2t+vt
Siendo Yit variables endógenas y Xit variables exógenas, ambas expresadas en desviaciones respecto a sus medias. Para ello utilice la siguiente matriz de sumas de productos cruzados:
Y1 Y2 X1 X2
Y1 103 47 152 152
Y2 22 70 68
X1 300 100
X2 200
Estime de forma consistente los parámetros del modelo. Pista: (mirar bien la forma del modelo y pensar si existe simultaneidad).
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1 respuesta
Respuesta de tpnadal
No se entiende mucho, parece un análisis de regresión múltiple, pero al aparecer variables temporales se complica. La pregunta es clara, hallar los parámetros de cada una de las variables exógenas, esto se haría aplicando el análisis de regresión múltiple, Beta=X'X X'Y, y luego midiendo la consistencia de dichos parámetros, t-ratio, F, etc. en cuanto a la matriz de productos cruzados te están dando los valores de X1, X2, Y1 e Y2 para poder hacer las operaciones, pero no acabo de entender como están ordenados.
