¿Cómo de perjudicial es el consumo de tabaco y alcohol cuando uno entrena en el gimnasio?

Pues todo. Estas hablando de lo más antideportivo que existe.
El deporte en general tiene la base en la búsqueda de la salud, y fumar y beber van totalmente en dirección contraria.
Fumando reduces tu capacidad muscular y aumentas la presión sanguínea que podría revocar en problemas cardíacos graves (sin hablar de los cánceres a los que te expones), con esas deficiencias cardíacas te arriesgas a sufrir serios problemas durante un entrenamiento intenso en el gimnasio.
Y ya de la bebida ni te cuento. Partiendo de algo tan simple como las calorías que se ingieren con el alcohol, (demasiado elevadas, si tu interés es reducir el sobrepeso), pasando por la inhibición de la nutrición. Tu cuerpo no asimila los nutrientes de la misma manera y por lo tanto no le sacarás el partido buscado al entrenamiento con peso.
Y eso sin hablar de los problemas en el hígado, ya que al entrenar con pesos y hacer deporte necesitamos ingerir más proteínas y el proceso de asmilación estresa un poco el hígado que si ya de por si está maltrecho por la ingesta de alcohol, los problemas podrían agravarse.
En definitiva, ... nunca serán compatibles.