Riesgo y teoría de carteras
Saludos, espero me puedas ayudar, te cuento que estoy sacando unos cursos por medio de la internet y me han dejado unas tareas el problema es que no poseo ningún material (no lee mi disco) donde me diga como calcular el riesgo para una cartera. Si me pudieras ayudar te lo agradecería mucho. Mi problema dice así
Supongamos que quiero invertir en las acciones de las empresas Repsol-YPF y del BBVA. El rendimiento esperado es del 26% y 17%, respectivamente, y el riesgo de Repsol-YPF, medido por la desviación típica, es del 16%, y del 5,4% para el BBVA. A su vez, según un estudio de la Bolsa de Madrid, se sabe que la correlación entre ambas empresas es del 0,1. Como eres experto en estos temas, me gustaría que me contestaras a dos preguntas:
¿Cuál será la rentabilidad esperada y el riesgo total de las siguientes carteras formadas por estas dos acciones si decido formar carteras de inversión haciendo las siguientes combinaciones?
Invertir el 0% en Repsol-YPF y el 100% en el BBVA.
Invertir el 20% en Repsol-YPF y el 80% en el BBVA.
Invertir el 40% en Repsol-YPF y el 60% en el BBVA.
Invertir el 60% en Repsol-YPF y el 40% en el BBVA.
Invertir el 80% en Repsol-YPF y el 20% en el BBVA.
Invertir el 100% en Repsol-YPF y el 0% en el BBVA.
De elegir la cartera de menor riesgo, ¿cuál es la aportación al riesgo de cada acción a esa cartera?
Bien se que esto es una tarea completa, pero no se como calcular el riesgo, si me pudieras ayudar diciéndome como la calculo te quedaría muy agradecido. De antemano muy agradecido
Supongamos que quiero invertir en las acciones de las empresas Repsol-YPF y del BBVA. El rendimiento esperado es del 26% y 17%, respectivamente, y el riesgo de Repsol-YPF, medido por la desviación típica, es del 16%, y del 5,4% para el BBVA. A su vez, según un estudio de la Bolsa de Madrid, se sabe que la correlación entre ambas empresas es del 0,1. Como eres experto en estos temas, me gustaría que me contestaras a dos preguntas:
¿Cuál será la rentabilidad esperada y el riesgo total de las siguientes carteras formadas por estas dos acciones si decido formar carteras de inversión haciendo las siguientes combinaciones?
Invertir el 0% en Repsol-YPF y el 100% en el BBVA.
Invertir el 20% en Repsol-YPF y el 80% en el BBVA.
Invertir el 40% en Repsol-YPF y el 60% en el BBVA.
Invertir el 60% en Repsol-YPF y el 40% en el BBVA.
Invertir el 80% en Repsol-YPF y el 20% en el BBVA.
Invertir el 100% en Repsol-YPF y el 0% en el BBVA.
De elegir la cartera de menor riesgo, ¿cuál es la aportación al riesgo de cada acción a esa cartera?
Bien se que esto es una tarea completa, pero no se como calcular el riesgo, si me pudieras ayudar diciéndome como la calculo te quedaría muy agradecido. De antemano muy agradecido
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Respuesta de tioarturo
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