Voy al gimnasio, hago spinning, abdominales, andadora, etc...pero he subido de peso

Me alegra que me hagas esta pregunta, porque todo el mundo se preocupa demasiado por bajar peso y en realidad lo que tenemos que buscar es una pérdida de volumen.
El ejercicio físico quema grasa (perderás volumen, pero bajarás poco peso porque la grasa pesa muy poquito) y por otro lado, aumenta la masa muscular (que pesa mucho). Esto hace que la la báscula refleje un pequeño aumento de peso, sin embargo tu figura se ira estilizando a medida que vas perdiendo grasa (el aumento de músculo no se nota externamente si el entrenamiento no es muy intenso)
Al comenzar una dieta de adelgazamiento es imprescindible prestar atención a la masa muscular, ya que si consigues aumentarla tu cuerpo quemará más calorías y no aparecerá el efecto rebote.
Es posible que la subida de peso que apreciaste se deba a otros motivos, por ejemplo las dietas a base de proteínas y los suplementos que se suelen usar en los gimnasios saturan demasiado los riñones y se retiene mucho líquido (el líquido también pesa más que la grasa). ¿Estabas haciendo alguna dieta de este tipo?
Si haces ejercicio físico y lo acompañas de una dieta adecuada conseguirás tu objetivo. Mi consejo es que no valores tu evolución en peso, sino en volumen. La pérdida de volumen es una evidencia de peso en grasa y eso es lo que hay que buscar.
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El entrenamiento que mencionas es excesivo. Hacer de lunes a sábado 2 horas de entrenamiento solo puede producirte un gran cansancio, el cual, tal vez de forma inconsciente, intentas resolver aumentando tu ingesta de alimentos. Es por esto que posiblemente no bajes de peso.
El tipo de entrenamiento que realizas es correcto, pero con 3 días a la semana es suficiente. Los abdominales no los entrenes cada día, debes dejarlos descansar para que se recuperen y tomen un buen tono muscular.
En cuanto a las comidas, evita ingestas muy copiosas. Debes optar por comer poco pero frecuente. Mi consejo es que hagas 5 comidas al día (3 principales + 2 tentempiés). Así vas a evitar acumular grasas.
Toma carnes y pescados bajos en grasa. Lácteos desnatados. Como bien dices algún cereal integral, concretamente la mitad de ellos. Aumenta el consumo de verduras de hoja verde y limita el consumo de fruta a una pieza por comida.
La cocción al vapor es un saludable para ti. También puedes usar la plancha, la brasa, el microondas y el papillote.
El consumo de alcohol también hay que moderarlo. No tomes más de 2 copas a la semana.
Siguiendo estos consejos, debes reducir tu peso en forma de grasa.
No olvides pesarte 2 días a la semana. Eso te va a motivar para controlar tu peso. Lo mejor es que lo hagas al despertarte por la mañana y sin ropa.
Si tienes alguna pregunta más, adelante. En caso contrario.