Menu desplegable

Intentare de explicarle bien mi pregunta:
En un menu despelgable, en los que tienes 1flecha ala derecha i la seleccionas i tienes diversos valores para seleccionar, en mi caso números del 1 al 6, yo quiero que al seleccionar el numero 2 salte un alert con el texto "la opción seleccionada es la 2" i así con todos los números del menu desplegable, esa es mi duda que no se como acer lo del alert, porque el menu ya el tengo exo, le agradecería que m lo respondiese, mxas gracias ;-)