Disco duro externo

No. Es imposible que el disco duro así sea externo puedea tomar decisiones rpopias como borrar archivos, sin que este haya sdo programado de antemano o que le des la orden explicita de hacerlo. Mejor pasa un antivirus bueno como el panda, el Antivir, Norton o Kaspersky, puede que tengas algún virus que este haciendo el trabajo sucio y tu antivirus no lo haya detectado.
Me cuentas que sucedió. Y disculpas por la tardanza, estuve de viaje y no podía atender los correos oportunamente.

Es posible de que te haya entrado algún virus, o más probable aun de que alguna persona que tu desconozca haya borrado dicho archivo de música, que no lo hayas metido, que este en otra carpeta, que esté oculto...
Prueba todas esas posibilidades

No es normal es igual que cualquier disco duro es como el del pc que lo borras cuando quieres. Igual puede que lo borre sin darse cuenta o puede tener un virus haga una prueba: haga una carpeta en su hd y en esa carpeta metes esa canción y si se te borra es que tienes un virus

Felices fiestas, claro que no elimina en forma automática archivos de audio, a veces pasa que a los discos duros externos cada que los conectamos cambian de letra o unidad de asignación debido a que le puedes conectar memorias usb a tu compu, no se de que manera busques tus archivos de audio, puede que sea desde el ejecutar o desde el buscador de algún programa donde hayas compreso tus archivos, y al hacer la búsqueda como cambio de letra de asignación de la unidad externa no los encontraras, por ejemplo el disco duro por lo regular es C:, y el Cd Rom D:, y si le conectas tu disco duro externo podría ser E: y una memoria USB podría ser F:, pero a veces no esta el disco duro externo y automáticamente la memoria USB alterna entre las letras de asignación, y por eso no encuentras lo que buscas.