Tecla de Escape

Creo que lo que necesitas es evitar que cuando se presione la tecla ESCAPE o se acciones el botón que este predeterminado como CANCEL se active con presionar la tecla ESC, cierre la ventana actual.
Esto se consigue utilizando un EVENTO de la ventana llamado CLOSEQUERY, este evento permite controlar el cierre de la ventana justo antes de cumplir este cometido, o sea en otras palabras es lo ultimo que se ejecuta antes de cerrar la ventana, así pues puedes controlarlo cuando haces un CLOSE o CLICK en la POR de la ventana.
Por medio de un parámetro que devuelve este evento efectúa o no el cierre de la ventana
Un ejemplo:
INTEGER li_return
li_return = MESSAGEBOX('ADVERTENCIA..!!', 'ESTA SEGURO/A DE CERRAR ESTA VENTANA', Question!, YesNo!, 2) - 1
RETURN(li_return)
la variable li_return contendra 1 o 0 dependiendo del caso
0 = cerrar la ventana
1 = evitar el cierre de la ventana
Alternativas:
Puedes condicionar esto también por medio de una variable que permita cerrar o no dependiendo de la finalización de un procedimiento