Realiza las siguiente demostración de martingala.

Demuestra que la propiedad 3 de la definición de martingala en tiempo discreto puede ser representada por:

$$\begin{align}&E(Y_(n+1) |F_n )=0\end{align}$$

Si:

$$\begin{align}&Y_(n+1)=X_(n+1)-X_n\end{align}$$

Para:

$$\begin{align}&n=0,1,…\end{align}$$

Nota: A la sucesión:

$$\begin{align}&(Y_n )\end{align}$$

Se le denomina “sucesión diferencia martingala con respecto a la filtración:

$$\begin{align}&(F_n )\end{align}$$