Mercado de acciones con cadenas de Markov
Considere el modelo del valor de una acción en el mercado de acciones. Se sabe
que si la acción subió los días seguidos (ayer y hoy) la probabilidad de que suba
mañana es de 0.9. Si la acción subió hoy pero ayer bajó, la probabilidad de que
mañana suba es de 0.6. Si la acción bajó hoy pero ayer subió, entonces la
probabilidad de que mañana suba es de 0.5. Por último, si bajó durante los dos
días, la probabilidad de que mañana suba es de 0.3. Establezca una cadena que
sea de Markov considerando la información anterior.
1 Respuesta
Jose Lupe!
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Los estados deben ser cuatro que indican la evolución de la acción en los dos últimos días. Los denotaremos como
subió=s, bajó=b
con lo cual serían estos cuatro estados
ss, sb, bs, bb
Donde la primera letra indica lo que paso ayer y la segunda hoy. Asi por ejemplo se puede pasar de
ss a ss o sb
sb a bs o bb
bs a ss o sb
bb a bs o bb
Entonces la matriz de transición sería esta
ss sb bs bb
ss 0.9 0.1 0 0
sb 0 0 0.5 0.5
bs 0.6 0.4 0 0
bb 0 0 0.3 0.7
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Y eso es todo, espero que te sirva y lo hayas entnedido. Si no es así pregúntame, y si ya está bien, no olvides puntuar.
