Divorcio desde Alemania con hijos

En 2012 mi marido se fue ha trabajar a la península y yo me quede con nuestras 3 hijas en mallorca, de donde soy y donde nos casamos, en la navidad de 2012-2013 el conoció a otra persona y nuestra relación se acabo. A pesar de que el trabajaba no cobraba mucho y yo nunca le pedí pensión o demás. En mayo de 2013 me vine a vivir a Alemania y el enero de 2014 traje a mis hijas. En este momento mi ex vive otra vez en mallorca pero sigue sin cobrar demasiado y yo no le he pedido nada para mis hijas porque tampoco lo necesito. Ahora que se plantea el divorciarnos empiezan los problemas de verdad, no llegamos a un acuerdo, el ha acudido a un psicólogo, el cual dice que yo tengo "la culpa" de sus depresiones y el insiste que debo volver a España, cosa que ni me planteo porque aquí me va muy bien. ¿Cómo debería proceder en el divorcio? De mas esta decir que mis hijas están mas que integradas en Alemania, hablan alemán y tienen amigos, en cuanto a visitas, ellas visitan a su padre cada vez que están en mallorca (1-2 al año), el no ha venido aun ha verlas a pesar de que se lo he ofrecido. Otro problema son sus padres, que han amenazado con denunciarme, a mi me parece bien que vayan a verlos pero no puedo pagarlo todo y mis hijas son 11, 9 y 4, además tengo miedo que no me las devuelvan