¿Tengo derecho a la devolución de una fianza sin haber formalizado un contrato?

Lamentablemente me encuentro en esta situación.

Hemos acordado verbalmente con un proveedor de catering unos servicios, y pese a nuestra insistencia no nos han enviado contrato alguno para formalizarlo por escrito.

Entregamos fiándonos de las buenas opiniones que había en google facebook etc. Como fianza una cantidad elevada... Y de nuevo insistimos. En este caso sí que nos han hecho un documento bastante básico fehaciente de entrega de fianza.

Hemos roto nuestro acuerdo porque realmente el catering no estaba a la altura del precio que nos quería cobrar y por todas estas irregularidades...

Estamos avisando con 5-6 meses antes de la celebración del evento, pero no nos quieren devolver la fianza. ¿Deberían hacerlo? ¿Están cometiendo una ilegalidad?