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No tiene porque ser continua, se permite que haya cierto tipo de discontinuidades.
Concretamente en la integral de Riemann se tiene que si una función está acotada y tiene un número numerable (que puede ser infinito) de discontinuidades entonces es integrable. Con la integral de Lebesgue incluso con un número innumerable de discontinuidades puede ser integrable.
Lo que si es cierto siempre es el recíproco, continua implica integrable.
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La integral está definida para intervalos cerrados, entonces esa integral que dices se tendría que calcular así
$$\begin{align}&\lim_{t\to0^+}\int_t^22x\;dx\end{align}$$
Y este límite dará el mismo resultado que la integral normal si en x=0 la función está acotada. Y si no estuviera acotada ese límite es precisamente la forma de calcular lo que se llama integral impropia, la cual puede ser que exista o no.
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Y eso es todo.