No, no es legal, el recibo de salarios es un documento privado y no pueden pedírtelo bajo ningún concepto. Por otra parte, no veo qué objeto tiene el pedirte las 12 últimas nóminas (salvo claro está, para conocer tu salario real, al margen de lo que les cuentes).
Si sus intenciones son conocer tu salario, las medidas alternativas son que les facilites el certificado de retenciones, o una vida laboral (en caso de que cobres menos de 43.000 € anuales, ya que en caso de que tu salario fuese superior, este método tampoco valdría).
Para evitar llevar las nóminas, sinceramente, no conozco ninguna excusa. Todos los trabajadores deben tener sus nóminas, o incluso pueden tenerlas accesibles a través de medios electrónicos, después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por lo que no deberías tener excusa para poder facilitarles las nóminas.