Lagrange
Hola, favor si me puede explicar como resuelvo esto.
Tengo lo siguiente,
1) u(Ct) = Ct - (a/2)Ct^2, a >0
2) debo llegar a que Ct = 1/T (A+sumatoria(E[Yi],i=1 hasta T))
3) A=riqueza inicial, Y1,Y2,....YT = ingresos
debo resolver usando lagrange
max sumatoria(E[Ct - (a/2)Ct^2],t=1 hasta T)), sujeto a
sumatoria(E[Ci]) = A + sumatoria(E[Yi])
Gracias
Tengo lo siguiente,
1) u(Ct) = Ct - (a/2)Ct^2, a >0
2) debo llegar a que Ct = 1/T (A+sumatoria(E[Yi],i=1 hasta T))
3) A=riqueza inicial, Y1,Y2,....YT = ingresos
debo resolver usando lagrange
max sumatoria(E[Ct - (a/2)Ct^2],t=1 hasta T)), sujeto a
sumatoria(E[Ci]) = A + sumatoria(E[Yi])
Gracias
1 respuesta
Respuesta de Fran José García
-1
Sí es esperanza matemética. Se me olvidó.
Gracias
Gracias
Bien, ahora para segurarnos dime si es este el problema a resolver
Mientras me contestas lo voy haciendo
Mientras me contestas lo voy haciendo
Las esperanzas las utilizas porque quieres, o porque es así, ¿de dónde sale esto?
Es así.
Las esperanzas vienen con el ejercicio, con esas no sé si hay que hacer algo. El ejercicio dice suponnga incertidumbre y una función de utilidad indirecta dada por
u(Ct) = Ct - (a/2)Ct^2, a >0, A es fijo.
Gracias
Las esperanzas vienen con el ejercicio, con esas no sé si hay que hacer algo. El ejercicio dice suponnga incertidumbre y una función de utilidad indirecta dada por
u(Ct) = Ct - (a/2)Ct^2, a >0, A es fijo.
Gracias
Vale era para asegurarme de que las esperanzas no las habías introducido tu.
