Cancelar seguro de coche

Hola, tengo un seguro de coche, el cual después de un robo no me ha cubierto lo que en un principio me comentaron y quería cancelarlo.
El problema es que lo tengo anual y pagos semestrales, justo en marzo se cumple el segundo plazo y fui el otro día a la compañía y me dijeron que no se puede cancelar por que es anual, el caso es que yo pago un plus por ser semestral y me resulta extraño que no pueda cancelarlo cuando yo quiera.
¿Si devuelvo el recibo me pondrán en morosos o alguna lista similar?, ¿Puedo hacer algo para quitarme de esta compañía y ponerme en otra?
Un saludo y gracias