Emprender proyectos propios

Hola!
Siempre he trabajado por cuenta ajena y no sé como funcionan estas cosas. Mi duda es la siguiente:
Soy empleado de una empresa informática, y me gustaría comenzar a realizar proyectos por mi cuenta sin dejar, de momento, mi trabajo actual.
Mi intención era no darme de alta como autónomo hasta que me fuera bien por mi cuenta.
¿Es legal compaginar ambos trabajos? ¿Tengo qué darme de alta como autónomo o hay alguna otra forma de realizar trabajos por cuenta propia? ¿Qué debería hacer en cualquiera de los casos?
Muchas gracias por su ayuda.