Anónimo
Estocástico
Hola, cuál es la diferencia al aplicar lemma de ito a una función f(St) y otra función f(St, t)
Gracias
Gracias
1 respuesta
Respuesta de Fran José García
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df= f' dB(t) + 1/2 f'' dB(t)dB(t) + f' dt
1. la función depende solo de S
2. la función depende S y t, f(St,t)
Gracias
1. la función depende solo de S
2. la función depende S y t, f(St,t)
Gracias
La diferencia la obtienes en el cálculo de las derivas, te en cuenta que en el caso de f(St), la función únicamente depende de "S" y por lo tanto la derivada de dicha función respecto de "t" es nula.
En el otro caso, f(St, t) la función ya depende de "t" y por lo tanto la derivada respecto de esta variable no tiene porque ser nula.
En el otro caso, f(St, t) la función ya depende de "t" y por lo tanto la derivada respecto de esta variable no tiene porque ser nula.