Baja duramte contrato fin de obra

Cuando dices que la empresa te despide, supongo que quieres decir que la empresa te ha dado una carta de despido, en este caso la empresa sí te puede despedir, eso si, cumpliendo los requisitos legales, carta de despido, finiquito y certificado de empresa, no obstante tu puedes estar en contra de las causas que alegan para despedirte.
Si lo que han hecho es comunicarte que la obra para la que trabajabas ha terminado, no es un despido, es una finalización de contrato, también pueden hacerlo, pero ojo, también tienen que cumplir los tramites legales.